Korelacija međusobnih valutnih parova

Imovina koja se koristi u trgovanju na financijskom tržištu ima temeljni odnos. To najbolje vidi trgovci na Forexu i drugim financijskim tržištima. Imovina koja se nalazi u prozoru za trgovanje, ponavlja međusobno kretanje. Uz vijest o pogoršanju pokazatelja tržišta rada u eurozoni, par EUR / USD će početi padati u cijeni, nakon čega slijedi GBP / USD, ali u manjoj mjeri. Velika Britanija iako je glasovala za izlazak iz Europske unije, ali i dalje ovisi o tome.

definicija

Korelacija je termin koji upućuje na trend promjene između podataka. Promjene na jednom tržištu utječu na dinamiku gibanja drugog. Stoga trgovci često koriste pokazatelje korelacije valutnih parova tijekom trgovanja.

vrste

Korelacija valutnih parova je klizna i izravna. Prva daje točnije rezultate. U slučaju izravne korelacije, oba se pokazivača pomiču sinkrono, au suprotnom smjeru kreću se u suprotnim smjerovima.

Razmotrite situaciju na primjeru trgovanja dvama valutnim parovima: USD / CHF i EUR / USD. Trgovac se bavi instrumentom USD / CHF. Ako rezultati tehničke analize pokazuju da postoji izravna veza između dva pokazatelja, možete otvoriti pozicije u različitim smjerovima. Poznavanje odnosa smanjuje broj slučajnih signala. No, pouzdani rezultati mogu se postići samo kada radite s velikim brojem podataka. Slip ili inverzna korelacija parnih parova očituje se u vremenu na pomaknutom skupu podataka. Promjena stope USD / CHF odražava kretanje EUR / USD par u budućnosti. Detaljnije informacije, to je jednostavnije izgraditi strategiju.

Analiza podataka

Izračunajte korelaciju valutnih parova pomoću posebnog programa preuzetog s Interneta ili u Excelu. Ugrađena funkcija "CORREL" odražava odnos između dva skupa podataka. Da biste odredili izravnu korelaciju, trebate upotrijebiti podatke preuzete iz jednog vremenskog intervala (npr. 2013.) i obrnuto - od različitih (2013. i 2014.). U prvom slučaju, vrijednost pokazatelja treba biti bliža "+1", a drugom - do "-1". Vrijednost "0" označava da nema veze između podataka.

Odnos nije stalan jer se tržište mijenja. Teže je pronaći inverznu korelaciju. Na primjer, cijena zlata je češće od GBP / USD. Odnos za ovaj par trebao bi se izračunati gotovo za svaki dan trgovanja. Neki se parovi kreću u različitim smjerovima, drugi - u jednom, ali s odgodom vremena, i još uvijek drugi - potpuno kopiraju jedan drugoga. Praćenje dinamike prometa je bolje jednom mjesečno ili tromjesečju.

Primjena korelacije

Trgovci pokušavaju izbjeći pozicije koje se međusobno uravnotežuju u jednom vremenskom intervalu. Na primjer, trgovac odlučuje raditi s parovima USD / CHF i EUR / USD, koji imaju obrnuti odnos. Kada USD / CHF počne pasti u cijenu, EUR / USD će rasti.

Bolje je odbiti takve kombinacije. Dobit primljene od prvog odjeljka ne može pokriti gubitak. Strategija trgovanja trebao bi se temeljiti na nizu podataka s izravnim odnosom.

Na financijskim tržištima postoji nekoliko valuta koje imaju izravnu povezanost s dolarom: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD i EUR / USD. Praćenje odnosa između valutnih parova pomaže smanjiti rizik gubitka i na vrijeme kako bi preusmjerili ulaganja na drugu imovinu.

Strategija korelacije valutnih parova

Grail na financijskom tržištu ne postoji. Nijedna strategija neće biti profitabilna u svakom trenutku. Čak i ako se temelji na korelaciji valutnih parova. Ali u kratkom roku možete trgovati na temelju izravnog odnosa. Potrebno je samo pronađivati ​​imovinu s visokim stupnjem korelacije (od 0,8) za prošlu godinu. Bit trgovanja parovima je pronalaženje bodova maksimalne razlike u cijeni kroz korelacijski pokazatelj valutnih parova, prodaja skuplje imovine i kupnja jeftine.

Prednosti strategije

Glavna prednost strategije par trgovanje - to je nedostatak opterećenja na depozit. Gubici jednog od koreliranih parova bit će blokirani dobitkom od druge. Ova se strategija naziva i živica, jer se drugi posao otvara za razliku od prvog.

Druga prednost je da nema potrebe za temeljnom ili tehničkom analizom. Potrebno je samo odrediti maksimalnu divergentnost parova i ne ometati kaotično kretanje cijena. Ali ovo je glavni minus strategije. Korelacija između valutnih parova neće trajno trajati. Nemoguće je odrediti njeno trajanje.

Pokazatelj korelacije valutnih parova za MT4

Trgovanje na "Forexu" obično se provodi putem posebne platforme. Najčešće je to MT4, rjeđe MT5. Da bi radili na odabranoj strategiji, na platformi se instalira posebni pokazatelj koji nameće grafikone valutnih parova jedni na druge.

Posebno za trgovanje trgovinom pair, možete koristiti indikator OverLayChart. Koristeći ga, možete odrediti korelirane valutne parove iz grafikona. Načelo rada je sljedeće. U prozoru platforme morate otvoriti grafikon bilo kojeg sredstva, primjerice EUR / USD, i priložiti ga OverLayChart. U prozoru postavki, upišite parametar SubSymbol ime korelirane imovine, na primjer GBP / USD, i odaberite boju druge trake alata. Ako se odnos između parametara obrne, a zatim u prozoru postavki indikatora postavite parametar Zrcaljenje na točno i ako je linija netočna.

Nakon indikatora, dva grafa pojavljuju se u jednom prozoru umjesto jednog. Rad s njima može biti isti kao kod uobičajenog rasporeda: promjena boje, vremenskog okvira, razmjera.

Skripte za trgovinu

Da biste pomogli trgovcima, pored pokazatelja možete koristiti i savjetnike i skripte. Da biste radili na prethodno opisanoj strategiji, koristite skriptu Korelacija, što olakšava pronalaženje međusobno povezanih alata. U postavkama treba navesti:

• StartTime - razdoblje tijekom kojeg će program tražiti povezane alate.
• Poredak je vrsta odnosa.

Ako se izrazi izravni odnos između sredstava, program će izračunati Pearsonov koeficijent. Da bi se odredio inverzni odnos izračunava se Spearmanov koeficijent. Što je odnos slabiji, bliže izračunatu vrijednost indikatora na "0".

Nakon pokretanja programa, pretraživanje međusobnog povezivanja provodi se svim alatima navedenim u pregledu tržišta. Sam proces se može vidjeti u lijevom kutu zaslona. Nakon što se pronađe korelacija međusobnih valutnih parova, oni će biti snimljeni u zapisniku terminala. Čak i ako je njegov rad prekinut, zapisi će biti sačuvani. Kada je rad dovršen, generira se datoteka Correlations.txt u kojoj se prikazuju rezultati. Prije pokretanja skripte morate preuzeti povijest citata svih elemenata koji će se analizirati.

Algoritam trgovine

Kako se u praksi primjenjuje strategija korelacije valutnih parova? Prva stvar koju trebate odlučiti o ulazima u transakciju, to jest, pronaći na grafikon parova koji su u najvećoj neslaganju jedni s drugima, i izračunati broj bodova ove razlike. Zatim morate odrediti prosječnu vrijednost ovih odstupanja. Izračunat će korelaciju valutnih parova. Na primjer, prosječna odstupanja imovine iznose 80 bodova. To znači da će sljedeća transakcija morati biti otvorena kada razlika dosegne 70-80 bodova.

Nitko ne može predvidjeti kretanje tržišta u budućnosti. Opisana preliminarna analiza izbjeći će neprofitne transakcije.

Pravila trgovanja su kako slijedi. Kada se postigne izračunata razlika, istodobno moraju biti otvorene dvije transakcije. Skuplja imovina (onaj na grafikonu se nalazi na vrhu) treba prodati, a najjeftiniji - kupiti. Morate zatvoriti obrta čim se grafici presijecaju na nultoj točki.

Ova se strategija može koristiti u rokovima od 5 minuta do jednog sata. Što je veća razlika u vremenu, to će manje signala biti, a veća je dobit po transakciji.

osiguranje

Ova strategija trgovanja koja se temelji na korelaciji valutnih parova ne uključuje korištenje stop-loss-a ili profitabilnosti. Ali možete se osigurati od gubitaka daljnjih odstupanja uz pomoć neriješenih naloga. Na primjer, trgovac je otvorio poziciju za kupnju EUR / USD pri postizanju 80 točaka divergencije. Rezultati preliminarnih analiza pokazali su da je maksimalna razlika između parova bila 110 bodova. Stoga se odmah možete otvoriti na čekanju za prodaju imovine kada je jaz 100 bodova. Isto treba učiniti za jeftiniji par. Otvorite nalog za kupnju imovine kada se postigne razlika od 100 bodova.

Korelacija u trgovanju opcijama

Ova vrsta trgovanja je vrlo slična "Forex", ali ima svoje osobitosti.

Ako je koeficijent korelacije je u neposrednoj blizini "+1", a zatim se ne može zaključiti u jednom smjeru. U slučaju negativnih promjena na tržištu, trgovac će dobiti dvostruki gubitak. Ako je vrijednost koeficijenta "-1", ne biste trebali otvoriti transakcije u različitim smjerovima iz istog razloga. Posebnosti trgovine po korelaciji trebaju se koristiti za dobro. To jest, kako bi se zaštita od rizika zaključiti ponude u različitim smjerovima s pozitivnom korelacijom. Čak i ako jedan instrument donosi gubitak, drugi jamči prinos s dobiti.

Primjer: Trgovac je sklopio ugovor za kupnju AUD / USD. Cijena je počela padati. U tom slučaju trebate sklopiti ugovor o povezanom paru NZD / USD za prodaju. Dobit iz druge imovine pokriva gubitak od prvog.

Binarne opcije temeljene na korelaciji valutnih parova imaju svoje osobine. Za razliku od "Forex", na njima je nemoguće utvrditi naredbu na čekanju. To znači da ćete morati promatrati promjene na mreži i ručno zaustaviti transakciju.

Druga značajka trgovine dolazi od prvog. Prilikom otvaranja transakcije za binarne opcije morate odmah odrediti njegov vremenski okvir. Stoga je potrebno provesti preliminarnu provjeru strategije trgovanja na demo računu ili na povijest grafikona.

Imovina za trgovanje

Možete pronaći tablicu na internetu, što pokazuje izračunate vrijednosti korelacija za sve popularne instrumenata. Među valutnih parova koeficijenta vrijednosti blizu "1", vidi na AUD / USD i AUD / NZD, AUD / JPY i AUD / CHF, AUD / CAD i AUD / SGD, a AUD / USD NZD / USD, GBP / USD i EUR / USD i t. d. sve od imovine u korelaciji, u kojoj je prvi ili drugo mjesto je isto valuta.

Među dobrima, pozitivan odnos zabilježen je u energetskim nosačima (OIL i GAS) i metala (GOLD i SILVER). U odnosu na dionice, ovo se načelo primjenjuje na vrijednosne papire tvrtki jedne industrije (na primjer, IBM i Microsoft).

zaključak

Korelacija valutnih parova događa se kada je kretanje imovine međusobno povezano. Može biti jednosmjerno, višesmjerno ili paralelno. U središtu svake promjene cijena je ekonomska interpretacija. U trgovanju financijskim tržištima možete koristiti korelaciju s pretraživanjem ulaznih točaka i izlazom iz trgovine.

Bit strategije, koja se temelji na korelaciji je kako slijedi: na jednosmjernog imovina treba obavljati u različitim smjerovima, te u različitim smjerovima - jedno. Samo u ovom slučaju moguće je izbjeći dvostruke gubitke i ostvariti dobit.

Zaštita ne mora biti korištena, ali svaki trgovac mora znati osnovna pravila trgovine.