Matematička očekivanja i razmjena trgovanja

Prosječni prihod redovitog kasina usporediv je po veličini samo uz profitabilnost transakcija na Wall Streetu. Pametni ljudi su dugo shvatili da ne može uvijek računati na sreću i početi koristiti statističke metode

Casino prima ogromne iznose jer je "vjerojatnost" ili, drugim riječima, matematičko očekivanje igre, na strani kockarnice. I bez obzira kojoj će se igri sudjelovati, kasnije ili kasnije casino pobjeđuje. Dobitak casino raste čak i brže ako se niz igara uključuje one koji završavaju u relativno brzom vremenu - rulet, kockice ili nekoliko karata.

Mislim da svaki trgovac treba riješiti tri najvažnije zadaće za uspjeh u svom radu:

1. Osigurajte da broj uspješnih transakcija premašuje neizbježne pogreške i pogrešne izračune.

2. Postavite svoj trgovinski sustav tako da je potencijal zarade što je češće moguće.

3. postizanje stabilnosti pozitivnog rezultata njihovog djelovanja.

A mi, radni trgovci, dobra pomoć može imati matematičko očekivanje. Ovaj pojam u teoriji vjerojatnosti jedan je od ključnih. Pomoću nje možemo dati prosječnu procjenu nekoj slučajnoj vrijednosti. Matematičko očekivanje slučajne varijable je slično gravitacijskom polju ako se zamišlja sve moguće vjerojatnosti s točkama različite mase.

Primijenjeno na strategija trgovanja za procjenu njegove učinkovitosti najčešće se koristi matematičko očekivanje dobiti (ili gubitka). Taj je parametar definiran kao zbroj proizvoda danih dobitaka i gubitaka i vjerojatnosti njihovog pojavljivanja. Na primjer, razvijena strategija trgovanja pretpostavlja da će 37% svih operacija donijeti dobit, a preostali dio - 63% - neće biti profitabilan. Istovremeno, prosječni prihod od uspješne transakcije bit će 7 USD, a prosječni gubitak će biti 1,4 USD. Izračunajte matematički očekivanja trgovine na takvom sustavu:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Što znači taj broj? Kaže da ćemo, slijedeći pravila ovog sustava, u prosjeku primiti 1.708 dolara od svake zatvorene transakcije.

Budući da procjena učinkovitosti više od nule, onda se takav sustav može koristiti za pravi posao. Ako je, kao rezultat izračuna, matematičko očekivanje negativno, tada to već ukazuje na prosječni gubitak i takva trgovina će dovesti do propasti.

Iznos dobiti po transakciji može se izraziti relativna vrijednost u obliku%. Na primjer:

• postotak prihoda po jednoj transakciji - 5%;
• postotak uspješnog poslovanja - 62%;
• postotak gubitka po transakciji - 3%;
• postotak neuspjelih transakcija - 38%;

U ovom slučaju, matematičko očekivanje je (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. To znači da će prosječna transakcija donijeti 1,96%.

Moguće je razviti sustav koji, unatoč prevalenciji neprofitabilnih obrta, donosi pozitivan rezultat, budući da je njegov MO> 0.

Međutim, jedno očekivanje nije dovoljno. Teško je zaraditi ako sustav daje vrlo malo signala za trgovanje. U tom će slučaju prinos biti usporediv s interes banaka. Neka svaka transakcija daje prosjek od samo 0,5 dolara, ali što ako sustav preuzme 1000 operacija godišnje? To će biti vrlo ozbiljan iznos u relativno kratkom vremenu. Iz toga logično slijedi da je još jedan nedostatak zadržavanja položaja još jedan znak razlikovanja dobar trgovinski sustav.

Ako postoji želja da dublje ulovimo u matematiku slučaja, da bismo saznali kakva je uvjetna matematička očekivanja, interval pouzdanosti i drugih zanimljivih alata, preporučujemo da pročitate knjigu "Statistika za trgovca" (autor S. Bulashev). Tko zna, možda, kaos valnih pokreta nakon čitanja knjige, čini vam se samo najvišim oblikom reda ...