RSI pokazatelj - kako koristiti? Upute, preporuke

Indeks relativne snage jedan je od najpopularnijih pokazatelja koji koriste trgovci. Ona pruža informacije o snazi ​​kretanja cijena na grafikonima, pa stoga i njegovo ime. Dakle, što je indikator RSI? Kako ga koristiti u trgovini? Kako razumjeti što pokazuje?

RSI indikator: opis

Izrađen je J. Wells Wilder, indeks relativne čvrstoće (RSI) je trenutak oscilator koji mjeri stopu i promjenu u kretanju cijena. Indeks varira između nula i 100. Konvencionalno se prema Wilder, RSI pokazuje perekuplennost tržištu, kada ima više od 70, pereprodannost i kada je ispod 30. RSI Indikator može spriječiti preokret trenda, sjecištu središnje linije, ali i odrediti snagu trenda.

Wilder je pisao o svemu tome u svojoj knjizi "Novi pojmovi u tehničkim trgovinskim sustavima" iz 1978. godine. Zajedno s paraboličnim SAR-om, indeksom volatilnosti, indeksom raspona i CSI indeksom, opisao je RSI pokazatelj - kako koristiti i kako je izračunati. Posebno, autor je razmatrao sljedeće čimbenike:

• uspone i padove;
• brojke tehničke analize;
• neuspjelo jeku;
• potpora i otpora;
• divergencija.

Unatoč činjenici da će Wilderovi pokazatelji uskoro promijeniti 40 godina, oni su stajali test vremena i ostali iznimno popularni do sada.

računanje

Pokazatelj se izračunava pomoću formule: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), gdje RS = prosječna visina / prosjek pada.

Kako bi se pojednostavio izračun, indeks je podijeljen na glavne komponente: RS, prosječni rast i pad kamatne stope. Wilder je u svojoj knjizi predložio izračunavanje indeksa na temelju 14 vremenskih intervala. Pad je izražen kao pozitivan, a ne negativan broj.

Prvo, izračunavaju se prosječni rast i prosječni pad tijekom 14 razdoblja.

• prosječni rast = iznos rasta u posljednjih 14 razdoblja / 14;
• prosječni pad = iznos padova tijekom posljednjih 14 razdoblja / 14.

Tada se izračuni temelje na prethodnom prosjeku i trenutačnom pojavljivanju ili rastu:

• prosječni rast = prethodni prosječni rast x 13 + tekući rast / 14;
• prosječna pad = prethodni prosječni pad x 13 + pad struje / 14.

Ova metoda proračuna je tehnika izravnavanja slična eksponencijalnom kretanju prosjeka. To također znači da vrijednosti indeksa postaju točnije s povećanjem razdoblja poravnanja.

Wilderova formula normalizira RS i pretvara ga u oscilator koji oscilira između nula i 100. Zapravo, RS graf izgleda baš kao RSI grafikon. Korak normalizacije olakšava pronalaženje krajnosti, budući da je indeks u uskom rasponu. Indeks relativne snage je 0, kada je prosječna dobit nula. Sa RSI od 14 razdoblja, nula vrijednost ukazuje na to da je stopa opadala za svih 14 razdoblja. Rast je bio odsutan. Indeks je 100, kada je prosječna amortizacija nula. To znači da je stopa rasla tijekom svih 14 razdoblja. Nije bilo pada.

Na osnovi relativnog indeksa čvrstoće izračunava se stohastički oscilator Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI je minimalni RSI) / (maksimalni RSI je minimalni RSI).

Oscilator korelira razinu RSI s minimalnim i maksimalnim vrijednostima tijekom vremenskog razdoblja. U stohastičkoj oscilatorskoj formuli, umjesto vrijednosti tečaja, RSI vrijednosti su zamijenjene. Dakle, stohastički RSI je pokazatelj indikatora - drugi derivat tečaja. Značajno povećava broj signala, stoga treba uzeti u obzir i druge alate tehničke analize.

RSI pokazatelj: kako koristiti?

Standardni broj razdoblja za pokazatelj relativne jačine iznosi 14, što znači da procjenjuje posljednje 14 svijeća ili vremenske intervale.

Pokazatelj uspoređuje prosječnu dobit s prosječnim gubitkom i analizira koliko je od posljednjih 14 svijeća bilo junac ili medvjed, a također analizira i veličinu svake svijeće.

Na primjer, ako su sve 14 svijeće suvisle, indeks je 100, a ako su sve 14 svijeće medvjedaste, onda 0 (ili gotovo 100 i 0). A indeks od 50 bi značio da su 7 prethodnih svijeća bile medvjedaste, 7 su bile bikaže, a prosječna dobit i gubitak bili su jednaki.

Primjer 1. Snimak zaslona u nastavku prikazuje EUR / USD grafikon. Bijeli dio uključuje posljednje 14 cjenovnih svijeća. Od tih, 13 su bili bika, a samo je 1 bio medvjedast, što je rezultiralo vrijednosti od 85.

Primjer 2. Snimak zaslona u nastavku prikazuje EUR / USD grafikon i 3 odabrana područja od 14 svijeća kako bi se razumjelo izračunavanje indeksa relativne čvrstoće.

• Prvo područje ističe vrlo ozbiljno razdoblje od 9 svijeća svijeća, 4 male bikove svijeće i 1 svijeća uzorak (doji). RSI u tom razdoblju je 15, što signalizira vrlo jaku medvjedastu fazu.
• Drugi dio uključuje 9 jarskih svijeća i 5 uglavnom mali medvjedi svijeće. Indikator tog razdoblja iznosio je 70, što ukazuje na relativno snažan bullish trend.
• Treće područje obuhvaća 6 uzbudljiva svijeća, 8 medvjeda i 1 doji, što dovodi do vrijednosti indeksa 34, što ukazuje na umjerenu amortizaciju.

Kao što vidite, analiza 14 svijeća prilično točno odgovara vrijednosti RSI-a za ovo razdoblje. Ipak, pokazatelj je koristan jer smanjuje vrijeme potrebno za obradu podataka, a također izbjegava pogreške tijekom nestabilnog tržišnog ponašanja.

Prekomjerno je kupljeno i nadkupljeno

Osnovna ideja je da kada indeks relativne čvrstoće pokazuje vrlo visoke ili vrlo niske vrijednosti (više od 70 ili manje od 30), cijena ukazuje na pretjeranu ili nadkupljivu cijenu. Visoki indeks znači da je broj pobjedničkih svijeća prevladao nad brojem medvjedastih. A budući da tečaj ne može beskrajno pečati samo bikačke svijeće, nemoguće se osloniti samo na indikator RSI kako bi se utvrdio trend preokreta.

Ako 13 od posljednjih 14 svijeće su bika, a indeks je puno veći od 70, onda je vjerojatno da su bikovi će uskoro otići, ali se oslanjaju u svojim prognozama na indikator RSI nije potrebno. Snimak zaslona u nastavku pokazuje dva razdoblja kada je ušla u područje prevelike površine (manje od 30) i ostala tako dugo. Tijekom prvog razdoblja, stopa nastavila padati 16 dana prije indeksa vratio iznad 30, a tijekom drugog razdoblja stopa nastavio padati za 8 dana, kada je tržište prodana.

Razdoblje izračuna za indeks snage trenda je po defaultu 14, no može se smanjiti kako bi se povećala osjetljivost pokazatelja ili povećala kako bi se smanjila. 10-dnevni RSI će dosegnuti razinu nadbaćene ili prevelike razine brže od 20 dana RSI-a.

Tržište se smatra prekomjerno kupljenima kada je vrijednost RSI veća od 70, a prevelika ako je ispod 30 godina. Ove tradicionalne razine također se mogu prilagoditi kako bi se bolje zadovoljile sigurnosne zahtjeve. Podešavanje pokazivača RSI povećanjem prebiravanja na 80 ili smanjenje prevelike vrijednosti na 20 smanjit će frekvenciju signala. Kratkoročni trgovci ponekad koriste RSI od 2 razdoblja, što vam omogućuje da potražite overbought iznad 80 i oversold ispod 20.

Pokazatelj relativne čvrstoće ne može se koristiti isključivo za određivanje vjerojatnih točaka okretanja. Također ukazuje na vrlo snažne trendove kada je ostao u zoni prevelikih ili dugo kupljen.

Probijanje linije potpore i otpora

Kao što je već spomenuto, indeks relativne snage omogućuje vam da odredite jake kretanje tečaja. To ga čini izvrsnim alatom pri trgovanju na razini podrške i otpora tečaja. Slika prikazuje EUR / USD grafikon, a crna horizontalna linija je široko poznata razina jednaka stopi 1,20, što je razina potpore i otpornosti.

Možete vidjeti da se cijena više puta vratila na razinu od 1.2. Prvi put RSI je pokazao vrijednosti 63 i 57. To je značilo da je, iako je trend bio gore, njegova snaga bila neadekvatna. Jaka razina otpornosti je teško prekinuti - potreban je snažan trend da se prevlada.

Drugi put stopa se vratila na razinu otpora, RSI je iznosila 71, što ukazuje na prilično snažan bullish trend, ali razina otpora ponovno je stajala. Do posljednjeg odjeljka, kada je RSI pokazala vrijednost od 76, razina otpora je prevladana i RSI porastao na 85.

Pokazatelj može poslužiti kao alat za kvantificiranje snage tečaja. Trgovci koji koriste algoritme trgovanja očajnički trebaju takve informacije, a pokazatelj relativne snage dolazi u prikladno vrijeme.

RSI divergencija

Još jedno područje gdje se koristi RSI indikator je strategija prepoznavanja prekretnica u potrazi za divergencijom. Signali odstupanja koje tečaj daje obično ne podupiru temeljna dinamika cijena. To potvrđuje sljedeće.

Slike u nastavku prikazuju dva minima. Tijekom prvog pokazatelj je jednaka 26, a kretanje stopa, uvod u ovom trenutku, medvjedast svijeća uključeni 8 3 bika doji 3, stopa pala za ukupno 1,45%. Tijekom drugog niska, RSI pokazala je veću vrijednost od 28, a pokret je uključivao 7 nosio svijeće, 5 bikova, 2 doji i izgubio samo 0,96%.

Iako je stopa dosegla novi, niži minimum, dinamika pozadine nije bila tako visoka, a druga stranica nije bila jaka. A graf to potvrđuje. Druga niska imala je veći pokazatelj (28 prema 26), iako je stopa pokazala da medvjedi gube snagu. Divergencija se često razgrađuje, dvostruko divergencija je pouzdanija.

Pozitivno negativni preokret

Andrew Cardwell razvio je sustav pozitivno-negativnih preokreta za relativni indeks snage, koji su suprotni polugama i rastućim divergencijama. Za razliku od Wildera, Cardwell je smatrao da je medvjeda divergencija fenomen tržišta bikova. Drugim riječima, medvjedske razlike čine trend rasta. Slično tome, bullish divergenciji se vide kao pojave na tržištu medvjeda i ukazuju na padajući trend.

Pozitivno okretanje nastaje kada indikator dosegne niži nivo, a brzina predstavlja veći minimum. Niski minimum nije na gornjoj razini, već negdje između 30 i 50 godina.

Negativni preokret je suprotan od pozitivnog. RSI čini veći maksimum, ali stopa čini niži maksimum. Opet, viša je, u pravilu, smještena neposredno ispod razine prekomjerne potrošnje na razini od 50 do 70.

Id trendova

Relativna snaga indikatora u rasponu od 40 do 90 u bull tržištu (porastu) s razinama od 40-50 služe kao podrška. Ti se rasponi mogu razlikovati ovisno o parametrima RSI, jačini trenda i volatilnosti predmetne imovine.

S druge strane, pokazatelj varira od 10 do 60 godina s tržištem medvjeda (smanjenje tlaka) s razinama od 50 do 60 kao otpor.

Neuspješni jeku

Neuspješan zamah, prema mišljenju autora, jaki je znak predstojećeg preokreta. To je signal koji RSI pokazatelj daje. Opis je kako slijedi. Neuspješni zamah ne ovisi o tečaju. Drugim riječima, oni se usredotočuju isključivo na RSI signale i ignoriraju pojam divergencije. Pad neuspjelog zamaha događa se kada RSI pada ispod 30 (preteče), diže iznad 30, pada na 30, a zatim prekida prethodnu visinu. Cilj je postići višu razinu, a zatim i višu razinu od višednevnih razina.

Uspješni neuspješni jeku nastaje kada se indeks pomiče iznad 70, kapi, skokovi, ne doseže 70, a zatim prekida prethodnu nisku razinu. Cilj je razina pretjeranog kupnje, a zatim - niži maksimum je ispod razine pretplate.

Stopa je važnija od pokazatelja

Univerzalni RSI indikator oscilatora momenta je vremenski testirana učinkovitost. Unatoč volatilnosti tržišta, RSI kao relevantne i danas ostaje kao što bijaše u dane Wilder. Ali vrijeme je napravilo neke prilagodbe. Iako Wilder smatra overbought stanje za preokret, čini se da to može biti znak snage. Medvjedast divergencije i dalje daje dobre signale, ali trgovci bi trebali biti oprezni u jakim trendovima, kad je to normalno. Unatoč činjenici da je koncept pozitivnih i negativnih obrata nešto ometa tumačenje Wilder, njena logika ima smisla i sam Wilder je vjerojatno da će odbiti platiti više pozornosti na cijenu akcije. Pozitivni i negativni obrata staviti trend cijena na čelu, a indeks - u drugom, kao što bi trebao biti. Snažni i bullish divergence preferiraju RSI indikator. Kako koristiti ove alate ovisi o trgovcu.

Pokazatelj RSI je univerzalni alat za određivanje snage trenda, pronalaženje prekretnica ili proboja kroz linije potpore i otpornosti. I iako se njezina vrijednost može lako predvidjeti gledanjem u posljednjih 14 svijeća, RSI crtanje na grafovima tečaja će dodati stabilnost i povjerenje u trgovinu. Kvantitativna procjena snage tečaja, njegovo prevođenje na tumačene brojke omogućit će učinkovitije donošenje odluka i izbjegavati nagađanja i subjektivna tumačenja.