Najbolji pokazatelj trenda. Što je indikator preokreta trenda?

Oko 80% trgovaca na Forex tržištu pada zbog gubitaka uzrokovanih pogreškama koje donose odluke. Nedostatak alata za financijsku analizu ili znanja potrebna za tumačenje svojih rezultata utječu na racionalnost svojih postupaka. Štoviše, velika raznolikost tehničkih sredstava analiza deviznog tržišta

Alati za tehničku analizu

Razumjeti dinamiku tržišta pomoći će učinkovite alate za analizu podataka, među kojima su i pokazatelji promjene trenda. Njihov cilj je da odražava trend dinamičke dinamike tečaja valuta. Indikator trenda može ukazivati ​​na smjer (uzlazno, silazno i ​​bočno), sila i preokret. Postoje sljedeći indeksi:

• pokazatelj trenda;
• trenutak ili stopu promjene stope prethodnog razdoblja na trenutnu stopu;
• volatilnost ili varijabilnost tečaja;
• obujam obrta;
• potpora i otpora.

Trend indeksi

Najbolji pokazatelji trenda su sljedeći:

• Prosjeci prijelaza (MA), jednostavni SMA, eksponencijalni EMA i ponderirani WMA;
• konvergencijska divergencija kretanja prosječnog MACD (engl. MA convergence / divergence)
• TRIX (engleski trostruki EMA, trostruki EMA);
• Smjerno kretanje (DX);
• Srednji DX (ADX);
• indikator trend linije;
• robni kanal (CCI);
• parabolični SAR zaustaviti se, zaustaviti i obrnuti);
• SMI (engleski indeks pametnog novca, indeks "pametnog" novca);
• vrtlog (Vortex indikator, VI);
• Ichimoku trend indikator.

Trendovi indeksi pomažu trgovini u svom smjeru, zadržavajući duge pozicije u uvjetima uzlaznog trenda i kratkog za silazne. Nedostatak tih pokazatelja je zaostajanje u trenutku preokreta trenda.

Trenutak indeksa

Izbjegavajte kašnjenje pomoću indikatora zakretnog momenta. Oni pomažu uspostaviti zaokret oko donjih ili gornjih granica horizontalnog trenda, trenutke preprodaji i otkupa. Nedostatak pokazatelja okretnog momenta je prerano signaliziranje prodaje s rastućim trendom i kupnjom s trendom pada. To uključuje indikatore:

• stohastički;
• sila (engl. force index, FI);
• prava snaga (TSI);
• relativna snaga (Eng. indeks relativne čvrstoće, RSI);
• krajnji (engleski ultimativni oscilator, UOS);
• novčani tok (indeks novčanog toka u Hrvatskoj, MFI);
• Udio postotka Williams (engleski Williams% R,% R).

Tu su i psihološki Forex Pokazatelji: dogovor da se poveća igrača (Eng. Bika konsenzus), uključivanje u indeks (. Engleske obveze trgovaca, dječji krevetić), za procjenu ukupnu situaciju na tržištu, njegova tendencija pada ili rasta cijena.

Indeksi trenda i trenutaka često se ne podudaraju s prognozama. Na primjer, s dugoročnim rastom trenda, trend pokazatelja trenda se povećava, signalizirajući kupnju. U isto vrijeme, trenutni oscilatori daju signal o otkupu, nudeći prodaju. Obratna je situacija promatrana u razdoblju produljenog pada cijena, kada se smanjuje indikator smjera trenda koji signalizira prodaju. U ovom slučaju, pokazatelji stope promjene cijena inzistiraju na kupnji.

Pokazatelj snage trenda

Snaga rastućeg trenda može se procijeniti po volumenu, smjeru i udaljenosti. Kada je zatvaranje veća od prethodnog, jačina trenda je pozitivna. I obrnuto. Što se tijek promijenio, to je jači trend. Pokazatelj snage trenda izračunava se proizvodom razlike između posljednje i prethodne cijene pri zatvaranju volumena valute. Stoga je jačanje trenda određeno povećanjem cijene ili obujma trgovanja. Mijenja se od -100% do 100%.

RSI pokazatelj

RSI pokazatelj relativne snage izračunava se kao odnos kretanja prosjeka pozitivnih promjena na zatvaranju stopa za razdoblje do iznosa od prolaznih prosjeka pozitivnih i negativnih promjena u istoj cijeni pomnožen sa 100. Kada se približava indeks 100% vrijednosti, indikator signalizira overbought valutu i na 0% - o njegovoj prevelikoj veličini. Ekstremni indeksni grafikon, suprotan smjeru kretanja cijena, je indikator preokreta trenda. Nasuprot tome, ako se tablica cijena pokaže novim visokim trendom porasta, a indeks se ne mijenja, očekuje se preokret. Da biste odredili promjenu trendova na grafikonu pokazatelja, možete primijeniti tehničke analize. Također, signal promjene trenda je konvergencija i divergencija tablice indikatora i cijena - cijena slijedi u smjeru indeksa relativne snage.

Na primjer, trgovac ulazi u dugu poziciju ako MA50 prelazi MA200, a 3-dnevni RSI padne ispod zadane vrijednosti od 20%, što ukazuje na višak. Suprotno tome, trgovac ulazi u kratki položaj ako je MA50 manji od MA200 i RSI3 se podiže iznad postavljene razine od 80%, što znači da je pretjerana kupnja valute.

MACD indikator

Pokazatelj MACD trenda konstruiran je na razlici eksponencijalnih pomičnih prosjeka manjih i dužih razdoblja. Obično koristite 12 i 26-dnevno klizanje. Na MA raskrižjima procjenjuju se promjene u trendu različitih vremenskih razdoblja, te udaljenost i relativni položaj - o stabilnosti kretanja prema gore ili prema dolje. Oduzimanje kratkotrajnog dugoročnog kretanja daje oscilator koji vidljivo uzima u obzir ove značajke. Pokazatelj je vrsta analize dvaju prosjeka.

Postoji histogram i linearni MACD pokazatelj.

Pokazatelj MACD histograma izračunava se pomoću formule: MACD = EMA₉ [A], gdje A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], gdje je cijena.

Postoje 3 vrsta signala:

• prolaz maksimalnog ili minimalnog MACD-a je signal, koji bi trebao reagirati kada se primi nekoliko dodatnih;
• prelazak MACD-a utvrđenog granica temelj je za otvaranje položaja;
• Sjecište srednjeg MACD-a također zahtijeva dodatne signale.

Signali koji potvrđuju signale MACD-histograma su pokazatelji glasnoće. Također se preporučuje čekati da se tečaj promijeni u smjeru prognoze.

Linearni MACD sastoji se od glatkog, a ne spljoštenog A. Ove linije ponavljaju dinamiku tečaja.

Prekoračenje 12-dnevne linije s 26-dnevnim top-down signalima prodaja, bottom-up - o kupnji.

Vrijednost koja slijedi minimalni ili maksimalni 12-dnevni redak je upozorenje koje zahtijeva potvrdu u obliku križanja MACD linija.

Sjecište linearnog MACD-a s granicom vrijednosti zahtijeva najmanje 2 signala potvrde.

Indikator bi trebao biti korišten na grafikonima koji nisu niži nego dnevno. Može biti znatno odgođeno.

Parabolički SAR

Parabolični SAR, kada je stopa prilikom promjene trenda na tržištu ulazi u novu ekstremne vrijednosti, promijeniti MA zaustavlja granice za kratkoročno (od 50 do 5 dana), i zaustaviti i preokrenuti tečaj uklapa u trend. Indikator ponavlja trend na raskrižju razina SAR s zatvaranjem trenutnog položaja i otvaranjem suprotnog.

Početni tečaj jednak je prethodnoj minimalnoj (maksimalnoj) stopi. SAR se izračunava na sljedeći način: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M-SAR_n), gdje:

• SAR_{n + 1} - ovo je stop-cijena otvorene pozicije,
• SAR_n Je li SAR u prethodnom razdoblju,
• AF je ubrzanje koje se povećava od 0,02 do 0,02 kada tečaj dosegne M.
• M je nova maksimalna (minimalna) stopa.

Parabolički sustav koristi se kako za određivanje trenutka zatvaranja položaja, tako i za otvaranje položaja.

Indikator kanala robe

Pokazatelj robe kanala mjera je momenta cijena i izračunava se kao kvocijent razlike u cijeni i njegov pomični prosjek od apsolutne devijacije cijena pomnožena s koeficijentom smanjenja.

- CCI = (P_n - SMA (str_n)) / 0,015D, gdje:

• P_n - tipična cijena;
• SMA (str_n) - pomični prosjek tipične cijene;
• D je srednja vrijednost apsolutne razlike u srednjem tečaju i njegovom SMA.

Vrijednosti CCI kreću se od +/- 100. U ovom slučaju višak od 100 označava pretvorenu valutu, a -100 - oko oversold i ovaj pokazatelj trend preokreta.

Općenito se vjeruje da prelazak granica od 100 nije slučajno i stvara priliku za posao. Kupi treba biti veći od CCI 100 i prodati kada indeks ide ispod 100. Preporučuje se otvoriti kratki položaj s CCI vrijednostima manjim od -100 i zatvoriti iznad -100.

Pokazatelji MA

Prosjeci koji se kreću su jednostavni, ponderirani i eksponencijalni.

Jednostavan MA odgovara prosjeku aritmetičke brzine za razdoblje.

Ovo je najjednostavniji i najpopularniji pokazatelj koji pokazuje trend. Na primjer, 200-dnevni SMA ostao je popularan i učinkovit alat za analizu Forex ponuda već desetljećima. Izračunava se zbrajanjem zaključnih stopa za proteklo 200-dnevno razdoblje i podijeli svoj broj dana. Analitičari su pojednostavili izračun, sklapali završne tečajeve za 40 tjedana i dijelili rezultat za 40.

Da biste izračunali sljedeću MA vrijednost, morate oduzeti vrijednost zatvaranja od 40 tjedana, dodati posljednju brzinu zatvaranja i podijeliti za 40.

Sjecište MA linija različitih periodičnosti omogućuje izračun trenutka trenda preokreta. Na primjer, točka raskrižja SMA9 i SMA14 signaliziraju promjenu trendova.

Nedostatak metode je konstantno kašnjenje signala, a njegova prednost je jednostavnost i mogućnost korištenja SAM linija kao otpora i linija potpore.

WMA indeks

Ponderirani pomični prosjeci za svaki tijek razdoblja daju težinu koja se smanjuje dok se udaljavate od današnjeg dana:

- WMA = 2sum- (n-i) P_t-i / (n (n + 1)), gdje:

• P_t-i - vrijednost tečaja u trenutku uklonjena s intervalima od trenutnog;
• n je broj intervala.

Izrada kasnih tečajeva više težine smatra se informativnijom od SMA. Dugim razdobljima primijenite SMA, a kratko (ne više od sat vremena) - WMA ili EMA.

EMA indeks

Eksponencijalna srednja vrijednost također se izračunava dodjelom utega na cijene uzimajući u obzir sve stope prethodnog razdoblja:

- EMA_t = EMA_t-1 + (U [Pt - EMA_t-1 ]), gdje:

• K = 2 / (n + 1), gdje je n prosječno razdoblje.

Dakle, pomična prosječna krivulja je izglađena u odnosu na tečajeve.

Pri promjeni jednog tečaja, MA reagira dva puta - po primitku i odlaska u mirovinu vrijednosti. EMA reagira jednom prilikom primanja tečaja, što čini indikator više poželjnim. Također, EMA vam omogućuje otvaranje pozicija na vrijeme.

Analiza bi trebala naći sjecište na sredini igrališta i raspored, naći točku nakon maksimuma ili minimalnog prosjeka, maksimalne divergencije MA i cijene. I slijedite smjer pokazatelja MA, što upućuje na smjer trenda.

Stohastički oscilator

Stohastički oscilator je pokazatelj stope promjene cijene. Izračunato omjerom razlike u trenutačnoj zaključnoj cijeni P_t i minimalnu cijenu L_n za razdoblje n do razlike između maksimalnog H_n i minimalnu cijenu razdoblja L_n, pomnožen sa 100%:

- % K = 100 (str_t-L_n) / (H_n-L_n).

Trodnevni pomični prosjek zadnjih tri vrijednosti% K izračunava se na sljedeći način:

- % D = 100 ((K₁+K₂+K₃) / 3).

Osim jednostavnog prosjeka, može se koristiti i eksponencijalna i ponderirana srednja vrijednost.

Indikator za odbacivanje starih podataka može se naglo promijeniti, što dovodi do nestabilnosti i opskrbe pogrešnih signala. Stoga, ako vam je potreban točan indikator trendova, tada ovaj oscilator nije najbolji izbor.

Ako postoji odstupanje između% K i tečaja, očekuje se preokret trenda. Ako stopa dosegne sljedeći maksimum bez maksimuma od% K, možemo očekivati ​​da će trend smanjenja trendova usporen. Isto tako, ako stopa dosegne minimalnu vrijednost, a% K ne, onda biste trebali očekivati ​​trend preokreta prema gore.

Signal za kupnju je porast od% K preko% D, a za prodaju - pad od% K ispod% D. Prema programeru, signal je pouzdaniji, ako je% D prije križanja% K već okrenuo u smjeru novog trenda. Najpouzdanije kupuju signale u rasponu od 10-15% i prodaju signale u rasponu od 85-90%.

Indikator preokreta trenda bez ponovnog iscrtavanja

Algoritmi za izračunavanje indikatora koriste povijesne podatke. Svaka nova cijena uklanja prvu cijenu razdoblja poravnanja. Čak i najbolji trendi pokazatelji, ponovno izračunavanje vrijednosti za novu priču, mogu promijeniti svoje prethodne vrijednosti. Takva promjena vrijednosti kada se primaju novi podaci naziva se preoblikovanje pokazatelja.

Taj je učinak promatran u većini Forex indeksa, stoga, kako bi se smanjio utjecaj takvih promjena, potreban je pokazatelj preokretanja trenda bez ponovnog iscrtavanja.

Odsutnost preusmjeravanja treba uvijek provjeravati neovisno, jer izraz "ne preuređivanje" je stekao popularnost i koristi se bez dovoljno osnova od strane programera besplatnih i plaćenih pokazatelja za oglašavanje svojih proizvoda.

Možete provjeriti nedostatak redizajanja vizualno na dva načina:

• Promatranje pokazatelja u malom vremenskom okviru;
• Koristite se na M30 i višim vremenskim okvirima kako biste ubrzali postupak softvera za testiranje trgovinske platforme, što može ubrzati vrijeme praćenja indikatora.

Indikator preokreta trenda bez preispitivanja je zanimljiv i profitabilan alat za tehničku analizu, ali morate uzeti u obzir da redizajn nije uvijek nedostatak. Ona postaje posljedica promjene situacije na tržištu, a "izgubljeni" signal mogao bi biti lažan.

Williamsovi fraktali su primjer kako ponovno iscrtavanje može biti korisno. Kada se pojavi indikator, pričekajte potvrdu: ako fraktal uključuje 5 svijeća, preporučuje se da otvorite posao u nedostatku redefiniranja tijekom sljedećih dvije svijeće. Pokazatelj trendova bez ponovnog iscrtavanja uskratit će trgovca takvim sredstvima, ili će u njega ubaciti lažni osjećaj pouzdanosti, dovesti do gubitaka.