Što je uparena trgovina?

Pair trading se često naziva spread-trading ili statistička arbitraža. Pojam uključuje strategiju za prikrivanje anomalija. Osim toga, sudionik koji radi na temeljnim razlikama u cijenama dionica prima pogodnosti. Strategija "trgovanja parovima" funkcionira ako je tržište stabilno. Njegov razvoj temelji se na ideji pronalaženja korelacija vrijednosnica. Trgovac izračunava trenutak kada se cijene razlikuju, pažljivo upravlja sredstvima koja su mu na raspolaganju pažljivo poštujući pravila ulaska, izlaska i djelovanja na tržište. To vam omogućuje postizanje dobre dobiti s relativno malim rizikom. Postoji posebna platforma za automatizaciju uparene trgovine na MICEX-u, čime se olakšava i učinkovitiji radni proces.

Rad: težak, ali jednostavan

Kada rade s metodom trgovanja parovima (Yudin ili na neki drugi način), sudionik na tržištu pronalazi korelacijske vrijednosne papire. Dionice čija se cijena smanjuju moraju se prodati, a primljeni novac ulaže u druge vrijednosne papire. Ovo je zapravo samo-zaštita. Slijedom toga, ova logika je učinkovita čak iu slučaju da se ništa ne mijenja na tržištu. Vjeruje se da je jedna od glavnih prednosti par trgovanja na "Utvrde" - neovisnost od vanjskih uvjeta.

Kada padne tržište, dionice čiji se tečaj pada postaju izvor prihoda. S porastom na tržištu, dobit se može dobiti kroz one vrijednosnice čija se vrijednost povećava. Ali morate shvatiti da sve dionice s ovim pristupom imaju par. Kada jedan papir iz para raste, drugi postaje izvor gubitka. Ako se paket vrijednosnih papira uspješno formira, dobit koju trgovac dobiva znatno je veća od gubitaka. Odabir uspješnog portfelja pomaže savjetniku za trgovanje parovima.

Predvidljivost i pouzdanost

Korištenje takve strategije za zarađivanje novca na tržištu vrijednosnih papira najbolji je način primanja novca u uvjetima u kojima dionice imaju značajne promjene vrijednosti. Razumno trgovanje parovima na "Forexu" pretvara situaciju na tržište predvidljivim, što znači da je lakše razmišljati o strategiji zarađivanja novca i ostvarivanju dobiti.

Paired trading je metoda formiranja predvidljivog raspona trgovanja za rad trgovca s minimalnim rizicima u uskoj granicama trgovine. Ključna značajka strategije je traženje pravog vremena, tj. Tehnologija nije prikladna za ljude koji su nervozni, nestrpljivi i ne mogu čekati pravi trenutak. Do neke mjere, trgovanje parovima je usporedivo s djelovanjem pauka. Bit ćete dovoljno strpljivi i pažljivi - i vađenje, dobit će biti vaša. Ali za to je potrebno čekati, kada će stopa sigurnosti prijeći granice normalne vrijednosti.

Ovo je važno!

Izradite svoju strategiju trgovanja za "Forex", vrlo je važno imati teoretsku bazu. Konkretno, kvantitativne metode i metode analize u paru trgovanja su sasvim različite od drugih strategija.

Prilikom odabira u korist par trgovanje dionicama trgovanje nije kao u klasičnoj verziji, kada računajući na sudionika prodaja na tržištu kupili dionice po novoj cijeni, a razlika između tečajeva je u džep trgovca. No, trgovanje parovima na "Forts" uključuje rad s parovima dionica, tj. Strategija se jako razlikuje od klasične opcije.

Kaotično tržište preuzima

Tržište vrijednosnica aktivno se razvija, a to je osobito vidljivo posljednjih godina. Desetljeće Forex tržište se doslovce promijenilo i nije prepoznato. Strategije koje su radile besprijekorno prije 5-7 godina pokazuju potpunu neučinkovitost. Suvremeno tržište vrijednosnica je prilično kaotično, a promjene na njemu se događaju gotovo slučajno pa čak ni stručnjaci ne mogu predvidjeti unaprijed. Postoje periodi mirnoće na burzi, ali su prekratki da se mogu kladiti na njih. Izvan tih "otočića stabilnosti" teško je napraviti precizne prognoze. To je bio razlog za popularnost trgovanja dionicama s opcijama i vrijednosnim papirima.

Ako trgovac gradi strategiju za predviđanje razvoja tržišta, ako odabere samo jednu dionicu i potpuno se koncentrira na njega, vjerojatnost je visoka da sudionik razmjene trgovine neće završiti ništa. Iskusni ljudi kažu da se događaji često događaju u suprotnosti s predviđenim smjerom. Na slično pitanje posvećene su različite knjige napisane devedesetih godina prošlog stoljeća. Istina, dakle, s visokom nestabilnošću, situacija je bila predvidljiva, predvidljiva, što se ne može reći o našim danima. Instrumenti predložene u tim godinama, izgubili značaj, te su zamijenjeni par pokazatelja za trgovanje koje omogućuju trgovinu kroz ovu tehniku ​​na „Forex” stvarno je zarađivati ​​novac. Uparena trgovina mnogih stručnjaka prepoznata je kao najrelevantnija postojećih metoda rada na burzi.

Riskirati ili ne?

Prije ili kasnije gotovo je svaki trgovac suočen s takvom dilemom. Dobiti novac kroz Forex, ali izbjegavajte rizične situacije svatko bi željeli, ali ne svatko vjeruje da je to moguće. Nije tajna da što veći rizik, to je veća vjerojatnost zarade novca i minimalna opasnost za kapital, trgovac neće dobiti ništa. Ali to je službena pozicija, suprotno tome što je uparena trgovina. Naravno, potpuno je nemoguće eliminirati gubitke, čak i ako koristite tu tehniku, ali ćete ih moći minimizirati.

Paired trading je neutralni sustav investiranja trgovanja koji se temelji na nekoliko (dvije ili više) imovine. Početnici vjeruju da je ovaj pristup dostupan samo "tržišnim morskim psima", no zapravo je moguće pribjeći metodi čak i kada nema velikog kapitala. Trgovanje parovima nije prva godina dostupna svima zainteresiranima.

Osnovne značajke

Što znači pojam "trend neutralnost"? On pretpostavlja postojanje strategije koja nije povezana s impulsima cijena. Slijedom toga, zarada je moguća kako s povećanjem cijene imovine, tako i sa padom. Ali samo dobro razvijen portfelj vrijednosnica postaje profitabilan. Nakon što je upisao "to strašno", na uspjeh ne treba računati.

Prepoznavanje trenda je jedna od glavnih poteškoća zarađivanja novca na Forexu. Opisani sustav dopuštao je zaobići. Osim toga, uparena trgovina omogućava vam da radite s različitim tržištima, nema stroge veze za smjer. To je postalo izvorom tako velike popularnosti strategije. Značajnu ulogu imale su događaji iz 2008. godine, koji su u specijaliziranoj literaturi dobili naziv "Velika recesija". Praksa je pokazala da uparena trgovina omogućuje spremanje kapitala čak iu uvjetima nepredvidivog pada tržišta.

Strategija: dolazi s umom

Osnova trgovanja parovima, kao što je gore spomenuto, odnosi se na vrijednosne papire. Taj se fenomen u sebi primjenjuje ne za prvo stoljeće, ali ranije nije imao nikakav poseban izraz. Po prvi put u znanosti, korelacija privukla, čudno, biolozi, a koncept je formuliran još u 19. stoljeću.

Oblici na kojima se temelji uparena trgovina vrlo su složeni u smislu matematike i statistike. Međutim, obični trgovac ne treba se popeti na takvu džunglu, važno je uhvatiti načelo rada. Korelacija pokazuje koliko se određene količine (dvije ili više) međusobno povezuju. Najočitije je kada se promatraju dvije veličine, promjena jedne od njih podrazumijeva ispravak druge.

Znanstveni pristup: je li to važno ili nije?

Novak trgovac može pretpostaviti da su dvije dionice povezane. Štoviše, nakon proučavanja numeričkih vrijednosti, on može odlučiti da je ova izjava dokazana. Ali taj se pristup naziva "po oku" i gotovo uvijek dovodi do neuspjeha. Znanstveno se istraživanje ne provodi "u svakom slučaju", a točnost i sustavnost su važni. Statistika uvodi koncept "ovisnosti o korelaciji", a također zna i nekoliko formula kojima se izračunavaju koeficijenti povezivanja količina.

U okviru razmjene trgovanja Spearmanova formula smatra se jednim od najučinkovitijih. Sastoji se od prilično jednostavnih operacija, ali ih ima puno, što čini računanje nezgodnim zadatkom. Kako bi spriječili trgovce da prekinu glavu, razvijen je indikator iCorrelationTable. Omogućuje vam da procijenite odnos dvaju ili više vrijednosnica bez pribjegavanja gadnim formulama.

Temeljita analiza

Koristeći indikatore razvijen od strane stručnjaka s pomoću složenih, težak, ali preciznih formula, može se bez posebnog napora izračunati stanje situacije u vezi s odabranim vrijednosnim papirima. Dobar pokazatelj ne analizira samo dani par, već pruža korisniku kompletnu matricu međusobnog povezivanja. U tom slučaju trgovac može postaviti elemente matrice neovisno, tako da sustav daje najkorisnije podatke. Optimizacija radnog profila, pa čak i jednostavnih alata, omogućava brzo upravljanje radom na tržištu, au budućnosti - kako bi se smanjilo vrijeme.

Popularnost pokazatelja nije slučajna. Oni su neophodni za paru trgovanja, a on je zauzvrat profitabilan na svim tržištima. Stoga je moguće analizirati ne samo instrumente trgovanja na Forexu, već i udjeli tvrtki, ostalih CFD-ova.

Tržište valuta: kako raditi?

Odabir imovine za rad na deviznom tržištu, najčešće se zaustavljaju na parovima sastavljenim od američkih dolara, britanskih funti, eura, švicarskih franaka. Iskusni stručnjaci također predlažu posebnu pozornost tim valutama. Logika je ovo: novac ima prilično očigledan odnos, stoga je dovoljno otvoriti položaj unakrsnog položaja i već možete raditi. U klasičnoj inačici kombiniraju eure i dolare, dolare i funte, ili eura i dolara, dolara i franaka.

Zamislimo sljedeću situaciju. Određeni trgovac skrenuo pozornost na činjenicu da postoji međusobno povezani par valuta i dinamika razmjene diverger. Pretpostavimo da su promjene takve da izazivaju kupnju parova i dolara i prodaju nekoliko funti i dolara. Konvergencija citata je takva da čini da možete zaraditi dobar novac na to. Ako se transakcije volumena podudaraju, trgovac zapravo čini sintetičku okladu na podizanju para euro-funte. Trgovanje parovima postaje beznačajno.

Problemi i značajke

Zašto trgovac nailazi na takve poteškoće u opisanom primjeru? Prije svega, govorimo o rizicima. Dogovor je takav da se sudionik na deviznom tržištu suočava s nestabilnim križnim stopama. Osim toga, rad je povezan s dodatnim koracima. Zapravo, lakše je kupovati ili prodati valutne parove u eurima. Ova je opcija dostupna za bilo koji DC.

Gotovo svaki trenutno korišten Forex-kurs radi na isti način. Stoga, prilikom odabira valutnog para, morate analizirati imovinu različitih trgovačkih platformi.

Po primjeru

Jedan od najjednostavnijih i najistaknutijih primjera je odnos između stope rublja i cijene nafte. Procjena korelacije je oko -0,97, dok minus pokazuje da je kretanje kotacija u različitim smjerovima. Kada ćemo raditi s parom rublja i ulja, trgovac treba zapamtiti da je promjena troškova ulja na prvom mjestu. Ako analizirate promjene tečaja rublja, možete vidjeti da duplikiraju kako su se promijenile cijene "crnog zlata". Čim energetski nosač postaje jeftiniji, s njom gubi cijenu i rublje, radi u suprotnom smjeru.

Osim odnosa između cijene rublja i nafte, analitičari prate odnos između tečaja nafte i dolara. Odnosi unutar tih parova često se ne podudaraju. To je zbog globalne ekonomije, ponašanja Fed, Ruske banke.

Zadatak trgovca je pogoditi trenutak kada se odstupaju u njegovu korist. Anomalije ne traju dugo, što znači da je važno držati ruku na pulsu.

Značajni čimbenici

Razlozi, destabilizirajući cijene valutnih parova, vrlo su različiti. Odabir za sebe predmet zarade, trgovac mora jasno znati da utječe na tijek i samo u tom slučaju on će biti u mogućnosti da brzo prepoznati puta kada je trgovanje par je kako ga čeka strategiji dobit.

Konkretno, u odnosu na opisanom primjeru značajnih događaja će biti vrijeme kada velike firme plaćaju poreze i prodaju sredstva u stranoj valuti, kao i na dane kada su plaćeni vanjski dug korporativnog. U ovom trenutku potražnja za devizama iz drugih ruskih poduzeća raste. Jednom kada su izračuni gotovi, situacija na tržištu stabilizira.

Za zaradu po trgovanju parovima moguće je shvatiti fluktuaciju tečaja, povezanih s izjavama Centralne banke, MRS-a i ostalih značajnih struktura. Određene utjecaje na situaciju na burzi daju odluke o cijenama koje je prihvatila središnja banka.