Što je volatilnost? Volatilnost opcija

Stvaranje uspješnog trgovca je vrlo teško, stoga je za višegodišnje iskustvo potrebna stabilna primanja iz valutne špekulacije. Razvoj financijskih tržišta predstavlja uvod u makroekonomiju, proučavanje tehničke analize i rad na sebi. Međutim, najvažnije strategija trgovanja,

Što je volatilnost?

Upravljajući trgovanjem, tražite odgovore na mnoga pitanja, među kojima postoji nužno i osnovno: "Volatilnost je ono što?" Određuje broj stavki za koje je cijena prolazila određeno vrijeme. Na primjer, za jedan dan, cijena EUR / USD može porasti ili pasti za 80-100 bodova - to je veličina njegove volatilnosti. Budući da je na tržištu, ne treba se iznenaditi takvim kretanjima: promjena te valutne parice za 140 bodova je promjena cijene eura prema dolaru od samo 1%.

Opseg fluktuacija financijskog instrumenta koji se analizira jest volatilnost, čija je definicija važna za uspješno trgovanje. Ako je ovaj pokazatelj visok, trgovac bi trebao shvatiti da je vjerojatnost dobiti povećana u skladu s rizikom. Obratna situacija - kada tablica pokazuje ravnu, a volatilnost je samo 5 do 15 bodova. U takvim je uvjetima udoban rad skalpera. Srednjom i visokom volatilnošću povoljno je izvući trendove i napraviti prognoze kretanja cijena financijskih instrumenata.

Što utječe na volatilnost

Volatilnost cijena varira iz nekoliko razloga:

• Aktivnost sudionika na tržištu. Sharpne fluktuacije cijena nastaju kada se kupci i prodavači bore za posao. Tako se formira trend prema gore ili prema dolje ovisno o tome tko pobjeđuje u ovoj borbi.
• Izlaz makroekonomske statistike. U ekonomskom kalendaru prikupljaju se najvažniji gospodarski događaji svih razvijenih zemalja: izlaz podataka o proizvodnji, tržištu rada, promjena kamatne stope. Razlika između stvarnih pokazatelja i projiciranih uzrokuje olujnu reakciju trgovaca, što opravdava povećanu volatilnost.
• Trgovinska sesija. Većina transakcija zaključuje se ujutro, kada je Londonska burza otvorena - tijekom tog razdoblja promatra se maksimalna volatilnost većine financijskih instrumenata. U američkoj trgovačkoj sjednici, trgovci su manje aktivni, ako nema makroekonomskih vijesti. Tijekom azijskih i Pacific sjednica, volatilnost raste u valuta parova, u kojoj Japanski jen, Australski i Novozelandski dolar.
• Opće stanje gospodarstva. Sve zemlje međusobno surađuju, što dovodi do njihovog međusobnog utjecaja. Na primjer, ulaganjem svojih sredstava u australski dolar, morate uzeti u obzir da je vrlo osjetljiva na negativne promjene u kineskom gospodarstvu, jer te dvije zemlje su bliski partneri. Suša može dovesti do pada novozelandskog dolara, jer se gospodarstvo ove države temelji na prodaji poljoprivrednih proizvoda. Tako je volatilnost valute određena temeljnim metodama koje pokrivaju sve: rezultate pregovora između šefova država, minuta sastanaka središnje banke, kriza u bilo kojoj industriji, prirodne katastrofe i tako dalje.

Karakteristike volatilnosti

Za izgradnju uspješne strategije trgovanja, vrijedno je detaljno ispitati pojam "volatilnosti". To je ono što, kakve karakteristike ima. Prvo, to je svojstveno konstantama - često se promjenjivost ne mijenja tijekom dugog razdoblja sve dok se ne dođe do stvarno značajnog ekonomskog događaja. Dakle, analizom kalendara odlaznih statistika, možemo pretpostaviti da promjene cijena parova EUR / USD neće promijeniti njihov raspon do oslobađanja Nonfarm plaća.

Drugo, hlapljivost je ciklička - oštre fluktuacije zamjenjuju se neznatnim promjenama cijena, nakon čega opet postoje oštri skokovi uzrokovani određenim temeljnim čimbenicima. Treće, volatilnost neke opcije ili valutnog para često je u prosjeku. Na primjer, ako je za par USD / JPY tipičan za prosljeđivanje 80 bodova dnevno, tada se na tu vrijednost vraća svaki put nakon dostizanja novih ekstrema.

Vrijednost volatilnosti

Shvativši da je volatilnost ono i kako ga koristiti u vašem trgovanju, trgovac može povećati svoje šanse za ostvarivanje dobiti, budući da će biti više pažljiv odabiru ulaza na tržište. Volatilnost pomaže u izračunavanju razine rizika planirane transakcije, jer je potrebno vidjeti približne granice trenutnog kretanja cijena. To daje jasno razumijevanje gdje bi trebao biti zaštitni red, i gdje će položaj biti zatvoren s dobiti.

Trgovac bi trebao shvatiti da je većina nestabilnih financijskih instrumenata dati više prilika da zarade, međutim rizici u takvim transakcijama znatno se povećavaju. Bolje je za početnike odabrati "miran" valutni par kako bi naučili kako analizirati promjene volatilnosti, filtrirati tržišne buke i lažne signale, nakon čega je već moguće agresivnije trgovinske taktike.

Kako izračunati volatilnost na svoju vlastitu

Izračunavanje volatilnosti vrlo je jednostavno, uzmite ga s primjerom. Trgovac koji trguje unutar dana trebao bi znati koliko bodova cijena može proći za sat i jedan dan. Da bi to učinio, on treba analizirati povijest predmetnog financijskog instrumenta. Kako bi se pojednostavio postupak, otvara tjedni grafikon i razmatra razliku između Visoke i Niske vrijednosti zadnje zatvorene svijeće. Ta se vrijednost treba podijeliti s 5 da biste utvrdili broj bodova koje je cijena nadmašila u jednom danu. Da biste naučili volatilnost po satu, vrijednost se dijeli za 120 (5 * 24).

Ako trgovac označi ove statistike, on će uskoro moći vidjeti neki obrazac promjena volatilnosti, odrediti standardni prosječni raspon kretanja cijena korištenog financijskog instrumenta, što će uvelike olakšati njegov rad i poboljšati strategiju trgovanja.

Pokazatelji volatilnosti

Pokazatelji za određivanje snage volatilnosti su standardi i postoji trgovinski terminal. Najjednostavnija varijanta eksponencijalni pomični prosjek. Što dalje od svijeća, linija je veća je volatilnost tog valutnog para. Pomični prosjek je Bollinger Bendovi. Ovaj pokazatelj volatilnost je niz linija koji se približavaju, ako je indikator nizak, i divergentan, jer se raspon fluktuacija cijena povećava.

Treća opcija za izračunavanje volatilnosti je ATR, koja koristi razliku u cijeni (trenutno visoka i niska) za izgradnju svoje slike. Što je taj broj veći, to je jača volatilnost. Grafikon ATR ne prikazuje trend, već rast ili pad stope promjene cijena. Svaki od tih pokazatelja može se prilagoditi, na temelju vlastitih razmatranja, tako da su analizirani podaci najtočniji.

Upotreba volatilnosti

Za profit od financijskih tržišta, važno je dobro iskoristiti promjene u volatilnosti. Njegovo povećanje povećava ne samo potencijalnu dobit nego i rizike. Za početnike, najbolje je odabrati parove valuta čiji grafikoni ne pokazuju oštre skokove koji nedvojbeno kucaju neiskusne trgovce s tržišta. Da biste kompetentno iskoristili volatilnost, trebate znati sljedeće:

• Ako grafikon pokazuje stan, a raspon cijena fluktuacija ostaje nepromijenjen dugo, onda bi trebali očekivati ​​da će volatilnost uskoro ustati oštro. Pažljivo pregledajte ekonomske kalendare na pravodobno prikazivanje narudžbe na čekanju.
• Sustav trgovanja trebao bi uzeti u obzir promjene u ponašanju financijskog instrumenta - Stop Loss trebao biti smješten izvan zone buke i uzimajući u obzir moguće povećanje volatilnosti - to će eliminirati mogućnost da ćete jednostavno biti "odbačeni" od tržišta. Na primjer, trgovanje EUR prema USD, pažljivo izaberite razinu na kojoj će se postaviti zaštitni nalog - u rasponu od 80 bodova. Ako se cijena tijekom londonske ili američke sesije poveća ili pada za određeni broj bodova, onda taj dan više ne vrijedi otvoriti poziciju. Također imajte na umu da potencijalna dobit mora biti najmanje 2 puta veća od gubitaka.
• Uz veliku volatilnost, smanjite obujam otvorenih obrta - nemojte riskirati svoj kapital bez osnova.

Ispravljajući vašu strategiju trgovanja u svjetlu primljenih informacija, moći ćete otkriti većinu lažnih signala i pronaći stvarno dobre ulazne točke na tržištu. Postavljajući pitanje: "Što je volatilnost?", Ne biste trebali biti zadovoljni samo definicijom pojma. Sposobnost da ga analizirate i primijenite u svom trgovanju ključ je za povećanje prihoda od rada na financijskim tržištima.