Nesigurnost i rizik u odlučivanju

Upravljanje poduzetnicima, kao i, na primjer, državne zadaće socioekonomske prirode, može se provesti uzimajući u obzir stvarne neizvjesnosti i rizike. Koja je njihova specifičnost? Kako se mogu izračunati?

Koja je bit neizvjesnosti i rizika?

Prije svega, razmotrite koncept rizika i neizvjesnosti, dakle, kako se ti pojmovi mogu interpretirati u različitim kontekstima.

Pod rizikom je prihvaćeno da razumije vjerojatnost nepovoljnog ili nepoželjnog događaja. Na primjer, ako govorimo o tvrtki, to bi mogla biti promjena na tržištu, tako da rezultati gospodarskih aktivnosti poduzeća neće biti optimalni.

Nesigurnost znači nedostatak sposobnosti pouzdane predviđanja pojave događaja, bez obzira koliko se može smatrati poželjnim. No, u pravilu se uzimaju u obzir nesigurnost i rizik u kontekstu nepovoljnih uvjeta. Preokrenuta situacija - kada je nemoguće predvidjeti pojavu pozitivnih čimbenika, rijetko se percipira kao neizvjesna jer u ovom slučaju nema potrebe odrediti taktiku reagiranja na relevantne čimbenike. Dok su pod negativnim scenarijima takve taktike obično potrebne. To je zbog činjenice da u uvjetima neizvjesnosti i rizika mogu se poduzeti najvažnije odluke - ekonomske i političke. Proučimo kako se to može učiniti detaljnije.

Kako smanjiti nesigurnost i rizike?

Usvajanje određenih odluka u okruženju koje je karakterizirano nesigurnošću i rizikom provodi se pomoću koncepata koji umanjuju vjerojatnost pogrešaka ili različite nepoželjne scenarije. Taj pristup može biti učinkovit u različitim situacijama.

Nesigurnost i rizik su inherentni, dakle, za mnoge sfere života modernog čovjeka. Pristupi koji se koriste u slučajevima kada je potrebno minimizirati pogreške u određenim akcijama mogu se temeljiti na:

- o utvrđivanju stabilnih čimbenika koji mogu utjecati na situaciju;

- o analizi sredstava i alata dostupnih osobi koja donosi odluke;

- o definiranju privremenih i nestabilnih čimbenika, što također može utjecati na situaciju, ali to je moguće samo pod određenim uvjetima (oni također trebaju biti identificirani).

Među onim područjima u kojima relevantni koncepti nalaze najveće upravljanje potražnjom. Postoji stajalište da je u kontekstu upravljanja poslovanjem neizvjesnost menadžerski rizik i jedan od glavnih. Ovdje se, dakle, nalazi još jedna varijanta tumačenja pojma u pitanju. U sferi menadžerskih koncepata, unutar kojih se istražuju bit različitih rizika, vrlo su česte. Stoga će prije svega biti korisno proučiti kako se nesigurnost i rizik uzimaju u obzir u procesu usvajanja odluke uprave u poduzeću.

Upravljanje poslovanjem za neizvjesnost i rizik

U poslovanju je zajednički sljedeći pristup prevladavanju mogućih negativnih posljedica u rješavanju određenih zadataka.

Prije svega, menadžeri određuju popis objekata čije ponašanje može biti obilježeno neizvjesnošću i rizicima. To može biti, primjerice, tržišna cijena prodanog proizvoda ili usluge. U uvjetima slobodnog određivanja cijena i visoke konkurencije, može biti vrlo problematično nedvosmislivo predvidjeti njezin tok. Postoji rizik neizvjesnosti u pogledu izgleda za dobivanje prihoda tvrtke. Njegova veličina zbog pada cijena možda neće biti dovoljna za isplatu tekućih obveza ili, primjerice, za rješavanje problema vezanih za promociju marke.

S druge strane, neočekivano oštar rast cijena može dovesti do nakupljanja tvrtke prekomjerne količine neraspoređene dobiti. Koji, možda u drugoj situaciji - s planiranom dinamikom prihoda prihoda - upravljanje bi uložilo u modernizaciju stalnih sredstava ili razvoj novih tržišta.

Nakon što se identificira objekt koji karakterizira nesigurnost i rizik s gledišta razvoja poslovanja, utvrđuju se čimbenici koji utječu na ponašanje tog objekta. To mogu biti brojke koje odražavaju kapacitet tržišta i dinamiku prodaje za poduzeća koja djeluju u jednom ili drugom segmentu. Ovo može biti studija makroekonomskih, političkih čimbenika.

Koncept rizika i neizvjesnosti, kao što smo napomenuli na početku članka, može se povezati s procesima u različitim sferama. Stoga, u pravilu, ovdje se uzima u obzir najširi raspon čimbenika. Na primjer - one koje su povezane s financijskom sferom. Istražit ćemo kako se istražuju uvjeti neizvjesnosti i rizika prilikom donošenja odluka o raznim monetarnim transakcijama.

Čimbenici neizvjesnosti i rizika u financijskoj sferi

Iznad smo napomenuti da su menadžeri poduzeća, razvoj algoritma donošenju odluka o upravljanju, najprije uzeti u obzir objekt, koji se može karakterizira neizvjesnost i rizik, nakon - identificirati faktore koji određuju vjerojatnost nastanka uvjeta pod kojima se može raditi.

Isto se može učiniti iu rješavanju problema vezanih uz financijsko upravljanje. U području monetarnih transakcija, objekt na koji može utjecati neizvjesnost (rizik je njegov konkretni slučaj) najčešće je kupovna moć kapitala. Ovisno o određenim uvjetima, može se povećati ili smanjiti. Na primjer, zbog inflacije u gospodarstvu države, tečajne razlike u procjeni nacionalne valute. Što zauzvrat može ovisiti o makroekonomskim, političkim procesima.

Stoga se na području donošenja odluka vezano uz upravljanje kapitalom mogu predstaviti razine neizvjesnosti (rizik - kao privatni, opet, njegov slučaj) na različitim razinama.

Prvo, na razini ekonomskih makroekonomskih pokazatelja (na primjer, dinamika BDP-a, trgovinska bilanca, inflacija), a drugo, u području pojedinih financijskih pokazatelja (kao opcija, nacionalna valuta). Čimbenici na obje razine određuju što će kupovna moć kapitala biti.

Utvrdivši objekt koji karakterizira neizvjesnost i rizik, te identificira čimbenike koji utječu na njih, potrebno je primijeniti metodu praktične primjene odluke. Na primjer - izrađeni od strane menadžera tvrtke ili financijskih stručnjaka. Postoji velik broj pristupa za to. Među najčešćim je korištenje matrice rješenja. Proučimo ga detaljnije.

Matrix kao alat za odabir rješenja u smislu rizika i nesigurnosti

Metodologija u pitanju karakterizira prvenstveno univerzalnost. Vrlo je optimalno za donošenje odluka o predmetima za koje su ekonomski rizici i nesigurnost tipični i stoga se primjenjuju u upravljanju.

Matrica odluke podrazumijeva izbor jednog ili više njih temeljenih na najvećoj vjerojatnosti utjecaja na objekt lanca čimbenika. Stoga se odabire glavna odluka - izračunata za jedan skup čimbenika, a ako ne rade (ili, obrnuto, pokazuju se relevantnima), tada se odabire drugi pristup. Što uključuje utjecaj na objekt već drugih čimbenika.

Ako drugo rješenje ne pokaže da je najoptimalniji, onda se primjenjuje sljedeća, i tako dalje, sve dok se ne odabere pristup koji je najmanje poželjan, ali daje rezultat. Formiranje popisa odluka - od najdjelotvornijih do najmanje učinkovitih, može se provesti pomoću matematičkih metoda. Na primjer, pretpostavljajući poravnanje raspodjele vjerojatnosti vjerojatnosti određenog faktora.

Uvjeti nesigurnosti i rizika mogu teoretski biti izračunati pomoću metoda teorije vjerojatnosti. Osobito ako su na raspolaganju osobe koja se bavi tim, postoje dovoljno reprezentativni statistički podaci. U praksi ekonomske i financijske analize formiran je veliki broj kriterija, prema kojima se može odrediti vjerojatnost pojave određene nesigurnosti i rizika. Bit će korisno proučiti neke od njih detaljnije.

Kriteriji za određivanje vjerojatnosti u analizi nesigurnosti i rizika

Vjerojatnost, kao matematička kategorija, obično se izražava u postocima. U pravilu, to nije jedna vrijednost, ali sveukupnost onih - na temelju čimbenika koji aktiviraju faktore formiraju se. Ispada da se uzimaju u obzir nekoliko vjerojatnosti, a njihov iznos iznosi 100%.

Glavni kriterij za procjenu stupnja vjerojatnosti pokretanja određenih čimbenika je objektivnost. Potrebno je potvrditi:

- pokazao se djelotvornim matematičkim metodama;

- rezultati statističke analize značajnih količina podataka.

Idealno - ako se oba alata koriste za identifikaciju objektivnosti. Ali u praksi je ta situacija rijetka. U pravilu se izračunavaju ekonomski rizici i neizvjesnost kada postoji pristup relativno maloj količini podataka. To je sasvim logično: ako sva poduzeća imaju isti pristup relevantnim informacijama, između njih ne bi postojala nikakva konkurencija, a to bi također utjecalo na tempo gospodarskog razvoja.

Stoga naglasak u analizi ekonomskih rizika i nesigurnosti tvrtki često mora činiti na matematičkom aspektu izračuna vjerojatnosti. Što su sofisticiranije metode tvrtke, to je konkurentnije tvrtka će biti na tržištu. Razmotrimo koje metode mogu odrediti vjerojatnost formiranja uvjeta za pokretanje čimbenika ponašanja objekata u odnosu na koje se može promatrati situacija nesigurnosti (rizik - kao njegov konkretni slučaj).

Metode određivanja vjerojatnosti

Izračun vjerojatnosti može se provesti:

- analizirajući tipične situacije (na primjer, kada se najvjerojatnije događa samo jedna od dva događaja, kao opcija: kad ispadne novac, orao ili rep će pasti);

- po raspodjeli vjerojatnosti (na temelju povijesnih podataka ili analize uzoraka);

- kroz stručnu analizu scenarija - uz uključivanje iskusnih stručnjaka koji su u stanju istražiti čimbenike koji utječu na ponašanje objekta.

Nakon definiranja metoda izračuna vjerojatnosti u izračunu nesigurnosti i rizika, možete ga početi odrediti u praksi. Proučit ćemo kako se taj problem može riješiti.

Kako odrediti vjerojatnost neizvjesnog događaja u praksi?

Praktična definicija vjerojatnosti pokretanja faktora koji utječe na objekt koji karakterizira neizvjesnost i rizik počinje formulacijom specifičnih očekivanja od relevantnog predmeta. U slučaju da jest kupovnu moć kapital, a zatim u odnosu na njega može se očekivati ​​rast, održavanje iste razine ili opadanje.

Ciljevi financijera u ovom slučaju mogu biti, na primjer:

- ulaganje kapitala s padom kupovne moći u modernizaciji stalnih sredstava;

- formiranje na osnovi novca s stabilnom ili rastućom kupovnom moći dodatnih iznosa zadržane zarade.

Pretpostavimo da je financijer očekuje kapitala - zbog razloga inflacije - i dalje smanjuju njihovu kupovnu moć, tako da će trebati uložiti u modernizaciju dugotrajne imovine. Dakle, rizik (neizvjesnost) u ovom slučaju je da značajan iznos kapitala uložiti u tekućem sredstvu, dok je kupovna moć može, suprotno očekivanjima, rasti. Kao rezultat toga, tvrtka će izgubiti neraspoređeni dobit. Njegovi konkurenti, pak, mogu učinkovitije iskoristiti svoj kapital.

Nakon definiranja očekivanja s obzirom na objekt koji karakterizira nesigurnost i rizik, potrebno je proučiti skup čimbenika koji utječu na ponašanje relevantnog objekta. To može biti:

- ekonomski pokazatelji države (među njima - inflacija, nacionalna valuta, koju smo već spomenuli);

- stanje na tržištu sirovina, materijala i sredstava koje je potražilo društvo (u odnosu na troškove kupnje kupovne moći korporativnog kapitala);

- dinamika kapitalne produktivnosti (određivanje izgleda za modernizaciju dugotrajne imovine tvrtke).

Nadalje, koristeći matematičke metode, tvrtka izračunava najveći stupanj utjecaja na objekt različitih čimbenika, a zatim određuje vjerojatnost da svaki od njih pokreće.

Dakle, može se pokazati da glavnina kapitala tvrtke kupuje sirovine, materijale i sredstva, dok se uglavnom uvoze iz inozemstva. Slijedom toga, rast ili pad kupovne moći novčanih sredstava organizacije ovisit će prije svega o dinamici nacionalne valute i, u manjoj mjeri, o službenoj inflaciji.

Dakle, vjerojatnost neizvjesnim događajima - povećanje, očuvanje u stabilnoj vrijednosti ili niže kupovne sposobnosti kapitala izračunava utvrđivanjem glavnih faktora koji utječu na odgovarajuće definicije predmet kurva uvjete tih faktora i njihova vjerojatnost pojave (koji se, pak, može ovisiti od čimbenika različite razine - u ovom slučaju, makroekonomski).

Odlučivanje na temelju rizika

Dakle, proučavali smo kako se može izračunati vjerojatnost uvjeta za pokretanje čimbenika koji utječu na ponašanje objekta karakteriziranog nesigurnošću i rizicima. Također će biti korisno detaljnije proučiti kako se mogu donositi odluke u uvjetima nesigurnosti i rizika.

Moderni stručnjaci razlikuju sljedeći popis kriterija, koji mogu biti orijentirani u okviru sličnih zadataka:

- vjerojatnost promatranja očekivanih pokazatelja;

- perspektive za postizanje izuzetno niskih i visokih vrijednosti za dotične pokazatelje;

- stupanj varijance između očekivanih, minimalnih i marginalnih pokazatelja.

Prvi kriterij uključuje odabir rješenja, čija provedba može dovesti do postizanja optimalnog rezultata - na primjer, ulaganja kapitala u otvaranje tvornice za proizvodnju televizora u Kini.

Očekivani rezultati u ovom slučaju može se temeljiti na povijesnim statističkim podacima ili izračun (ali temelji, opet, na praktičnom iskustvu stručnjaka koji odlučuju). Na primjer, menadžeri mogu imati informacije da je profitabilnost TV produkcije u tvornici u Kini prosječno oko 20%. Stoga, kad otvore vlastitu tvornicu, imaju pravo očekivati ​​sličan pokazatelj učinkovitosti ulaganja kapitala.

S druge strane, oni mogu biti svjesni slučajeva u kojima ove ili druge tvrtke nisu dostigle te brojke i, štoviše, postale su neprofitne. U tom smislu, menadžeri će morati uzeti u obzir i takav scenarij kao nula ili negativna profitabilnost.

Međutim, financijeri mogu imati informacije o činjenici da su neke tvrtke uspjele postići učinkovitost ulaganja u kineskim tvornicama u iznosu od 70%. Postizanje odgovarajućeg pokazatelja također se uzima u obzir prilikom donošenja odluke.

Rizik (rezultat nesigurnosti u ovom slučaju) kada je s obzirom na mogućnost ulaganja u otvaranje tvornice u PRC može biti u nastanku uvjeta za aktiviranjem faktora negativno utječu na objekt - razinu profitabilnosti. Oni čimbenici koji mogu dovesti do činjenice da će odgovarajući pokazatelj biti negativan. Međutim, različiti rezultati mogu biti nesigurnost i postizanje profitabilnosti od 70%, odnosno brojeva koji su ranije postignuti u drugu tvrtku.

U slučaju da negativna marža je prikazan, relativno govoreći, 10% tvornica su otvorena u Kini, stopa 70% postiže 5%, kako se i očekivalo - 20% - zabilježen je na rezultatima 85% tvornicama, menadžeri s pravom može ponijeti pozitivne odluka o ulaganju u otvaranje tvornice za proizvodnju televizora u Kini.

Ako je negativna profitabilnost Na temelju dostupnih podataka, 30% tvornica će biti fiksirano, menadžeri mogu:

- napustiti ideju ulaganja u tvornice;

- analizirati čimbenike koji mogu unaprijed odrediti tako skromne investicijske performanse u proizvodnji televizora.

U drugom slučaju, neizvjesnost i rizik u rukovoditeljskim odlukama bit će razmotreni na temelju novih skupova kriterija u smislu očekivanja optimalnih, maksimalnih i minimalnih pokazatelja. Na primjer, dinamika nabavnih cijena komponenata može se proučavati - kao jedan od faktora profitabilnosti. Ili - indikatori potražnje na tržištu za koje se isporučuju televizori proizvedeni u tvornici u Kini.

rezime

Dakle, odlučili smo se o bitu takvih pojava kao što su nesigurnost i rizik u poslovanju. Oni mogu karakterizirati različite objekte. U poduzetničkoj sferi to je najčešće kupovna moć kapitala, profitabilnost, cijena cijena za određenu imovinu.

Istraživači najčešće razmatraju rizik kao poseban slučaj nesigurnosti. Odražava vjerojatnost postizanja nepoželjnog ili negativnog rezultata bilo koje aktivnosti.

Rizik i nesigurnost su koncepti koji su usko povezani s pojmom "vjerojatnost" povezanih s matematikom. To odgovara skup metoda koje omogućuju da izračunati da li su očekivanja upravitelja opravdana kada je u pitanju posao, ili druge zainteresirane osobe s obzirom na čimbenike koji bi mogli utjecati na neizvjesnost i rizik u poslovnom upravljanju.